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Christopher VAN WEVERBERG


coordonnées


Christopher VAN WEVERBERG
tel +32-2-650.50.46, fax +32-2-650.58.99, Christopher.Van.Weverberg@ulb.ac.be
Campus de la Plaine
CP210, boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles



unités de recherche


Sciences actuarielles [Actuarial sciences]



projets


Valorisation et couverture des options exotiques en assurance et finance [Pricing and hedging of exotic options in finance and insurance]
Entres autres, stratégies statiques de sur-réplication pour une classe d'options exotiques de type européen avec sous-jacent une somme pondérée des prix d'actifs (en particulier des produits unit-linked et des options à corbeille). [One of the topics of this research project is that we look at a static hedge for a class of exotic options, which leads to an upper bound of the price. In particular, we consider unit-linked insurance contracts and basket options.]

Processus affines matricielles, en particulier Processus de Wishart: aspects théoriques et appliqués [Matrix-valued affine processes, in particular Wishart Processes: theoretical and applied aspects]
Les processus affines matriciels sont des processus markoviens homogènes à valeurs dans l'espace des matrices symétriques définies positives et dont la transformée de Laplace du semi-groupe admet une structure exponentielle affine en son état initial.Dans ce projet, nous viserons tout d'abord à étudier en détails des propriétés probabilistes, analytiques et algébriques de cette famille de processus. Par exemple, nous nous intéresserons à la propriété d'invariance de cette famille par changement de mesures, à la dynamique et aux propriétés fines des valeurs propres associées à ces processus matriciels et également à la description explicite de leur semi-groupe.Finalement, nous emploierons les résultats théoriques précédemment obtenus afin de développer des applications en finance et en assurance. On cherchera alors à développer un modèle à volatilité stochastique ainsi qu'un modèle de taux d'intérêt construit à partir ces processus affines matriciels. [We will first concentrate on some theoretical issues of matrix valeud affine processes. Afterwards we will study stochastic volatility models and term structure models by using matrix-valued affine processes.]



disciplines et mots clés déclarés


Probabilités Processus stochastiques Sciences actuarielles

couverture statique finance mathematique processus affines matricielles