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Siegfried Hörmann, chargé de cours à titre définitif

D'aussi loin qu'il se souvienne, Siegfried Hörmann a toujours aimé les mathématiques : " Plus jeune, je jonglais déjà avec les nombres. Je n'ai jamais eu de difficulté en math car c'est un domaine de connaissances structuré et cela me correspond bien ", confie-t-il. Lors de son inscription à l'Université de Salzburg en Autriche, son pays d'origine, il choisit d'emblée d'étudier cette matière. Il obtient son diplôme en 2003.

Encouragé par l'un de ses professeurs, Siegfried Hörmann se porte candidat pour une bourse de doctorat à l'Université de Graz consacrée aux probabilités théoriques. Supervisés par le professeur István Berkes, une référence dans ce domaine, ses travaux portaient sur la fluctuation de sommes à variables aléatoires. Sa thèse lui vaut en 2007 un prix de la Société autrichienne de Mathématique. De son doctorat, le chercheur garde le souvenir d'une expérience enrichissante qui lui a notamment permis d'apprendre des concepts théoriques élémentaires en statistique. Par ailleurs, il lui a offert l'occasion de s'initier à des activités d'enseignement ; une opportunité qu'il a saisi avec beaucoup d'enthousiasme.

A Graz, Siegfried Hörmann fait la connaissance de Lajos Horváth, un professeur américain invité par l'université. Ce dernier lui propose de venir réaliser un post-doctorat au Département de Mathématiques de l'Université de l'Utah à Salt Lake City. Sur place, il met entre parenthèses ses recherches en probabilité théorique pour s'intéresser de plus près à l'économétrie. Il développe notamment une théorie mathématique pour expliquer les modèles GARCH, utilisés pour modéliser des actions et processus propres au monde financier. Une autre rencontre s'avère alors déterminante pour la suite de ses recherches : il s'agit de Piotr Kokoszka, un chercheur spécialisé en données fonctionnelles, un thème aujourd'hui très populaire en statistiques. Ensemble, ils ont notamment travaillé sur l'analyse statistique de la dépendance des données fonctionnelles. " C'est un domaine de recherche que j'apprécie particulièrement car il est au carrefour entre la probabilité, les statistiques et l'analyse fonctionnelle ", souligne Siegfried Hörmann.

En 2009, Siegfried Hörmann est engagé en tant que chargé de cours au Département de Mathématique à l'ULB. Ce mandat lui permet d'avoir un pied dans la recherche, un pied dans l'enseignement : une complémentarité qu'il apprécie fortement. Il est aujourd'hui en charge des cours d'Analyse multivariée, de Time Series analysis, de Stochastic models et de Topics in Mathematical Statistics. En parallèle, il poursuit ses recherches sur les données fonctionnelles : " Lorsqu'on est face à des données fonctionnelles dont la dimension est infinie, on a besoin de méthodes efficaces pour transformer ces données en nouvelles variables d'une dimension finie. Cela nous permet de mieux les comprendre. Pour y parvenir, on utilise généralement la Functional principal component analysis, une méthode starndard qui fonctionne bien quand elle est appliquée à des observations statistiques indépendantes. Par contre, elle ne peut être utilisée correctement dans les séries chronologiques dont les données sont dépendantes par nature (ex. la température). Un de mes objectifs est de développer une méthode de compression qui permettrait de prendre en compte ce lien de dépendance dans les séries chronologiques ", explique le professeur.

Lorsqu'il n'est pas plongé dans ses données mathématiques, Siegfried Hörmann aime enfiler ses chaussures de sport et partir courir ; avec ses collègues du Département de mathématiques de l'ULB, il a d'ailleurs déjà remporté les 10km de Bruxelles. En hiver, il apprécie également s'élancer sur les pistes enneigées des montagnes autrichiennes.