ARC "Interplay between Analysis, Probability and Actuarial Sciences (I-APAS)"

Assurances voiture, habitation, familiale, etc., vous payez probablement plusieurs primes pour protéger vos proches et vos biens. Mais savez-vous comment ces primes sont calculées ? Tout commence en 1903 lorsque Filip Lundberg, actuaire suédois décide de calculer la probabilité qu'a une compagnie d'assurance de faire faillite. Il estime donc le risque que le capital de la compagnie, c'est-à-dire la somme des primes de ses clients et des fonds initiaux diminuée du remboursement des sinistres, devienne négatif.

Cette "théorie de la ruine" (ou "théorie du risque") est toujours utilisée aujourd'hui dans les banques et compagnies d'assurance. Les modèles ont été progressivement améliorés et sont à la base de plusieurs réglementations, par exemple sur les réserves financières minimales dont la société doit disposer.

L'Action de recherche concertée "I-APAS" a, entre autres, pour ambition d'affiner l'analyse et la compréhension de ces modèles à l'aide d'outils mathématiques. En effet, les théories existantes ne prennent pas en compte par exemple les intérêts réalisés par la compagnie à partir des primes versées.

Les Services d'Analyse, de Probabilités et de Sciences actuarielles de la Faculté des Sciences collaborent depuis 2009; ils se voient aujourd'hui officiellement associés au sein de cette ARC. Un soutien bienvenu qui servira en grande partie à l'embauche de nouveaux chercheurs. Les résultats futurs du groupe pourraient trouver des applications dans le secteur de l'assurance et de la finance mais aussi dans d'autres domaines où l'analyse d'un facteur aléatoire peut être intéressante, comme la chimie, l'épidémiologie ou l'astrophysique par exemple.

Pierre PATIE

Faculté des Sciences

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