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Probabilités [Probability]
Faculté des Sciences / faculty of Sciences - Mathématiques (unité ULB173)

Recherche en théorie des probabilités et applications : (i) Cl. Lefèvre - Ordres et métriques stochastiques; - Problèmes de premier passage; - Caractérisation en probabilité; - Approximation de Poisson; - Processus de branchement; - Processus épidémiques; - Théorie du risque; - Polynômes remarquables; - Modélisation en sciences actuarielles; - Modélisation en biomahématique; - Modélisation en fiabilité. (ii) F. Th. Bruss - Stratégies optimales de décision (questions en économie, finance, sciences phamaceutiques et médicales); - Questions de jeux du hasard, lotterie; - Consultance stratégies politiques; - Prédictions; - Thèmes variés: Algorithmes, théorèmes limite, processus de branchement. (iii) P. Patie - Processus de Lévy; - Théorie des processus de Markov; - Problèmes de premiers temps de passage; - Théorie spectrale; - Fonctions spéciales; - Théorie du risque; - Evaluations d'options; [Research in probability theory and applications. (i) Cl. Lefèvre: - Stochastic orders and metrics; - First passage problems; - Caracterisation in probability; - Poisson approximation; - Branching processes; - Epidemic processes; - Risk theory; - Remarkable polynomials; - Modelling in actuarial sciences; - Modelling in biomathematics; - Modelling in reliability. (ii) F. Th. Bruss - Optimal decision strategies (economics, finance, pharmaceutical and medical sciences); - Lotery and games of chance; - Consulting; - Prediction; - Algorithms; - Limit theorems; - Branching processes. (iii) P. Patie - Lévy processes; - Markov processes; - First passage time problems; - Spectral theory; - Special functions; - Risk theory; - Option pricing;]



coordonnées / contact details


Probabilités [Probability]
tel +32-2-650.58.94, +32-2-650.58.93, fax +32-2-650.58.67, clefevre@ulb.ac.be, tbruss@ulb.ac.be
http://homepages.ulb.ac.be/~clefevre/, http://homepages.ulb.ac.be/~tbruss/
Campus de la Plaine, bâtiment O, niveau 9, local 2.09.113, local 2.09.112,
CP210, boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles

Pour en savoir plus, consultez le site web de l'unité.



responsable / head


Prof. Claude LEFEVRE


composition / members


Rabih BADRAN Carine BARTHOLME F. Thomas BRUSS Ibrahim COULIBALY Pierre PATIE Yves-Caoimhin SWAN


projets / projects


Problèmes de premier passage [First passage problems]
Premier passage de processus ponctuels dans une barrière. Distributions exacte et asymptotique du niveau de passage. Utilisation de familles remarquables de polynômes. [First passage of counting processes in a barrier. Exact and asymptotic distributions of the crossing level. Use of remarkable families of polynomials.]

Théorie du risque [Risk theory]
Probabilité de ruine d'une compagnie d'assurance. Moments du temps de ruine. Modélisation du nombre de sinistres. Ordres stochastiques en actuariat. [Ruin probability of an insurance company. Moments of the ruin time. Modelling of the number of claims. Stochastic orders in actuarial sciences.]

Processus épidémiques [Epidemic processes]
Distribution exacte de l'état final. Approximations de Poisson et par branchement. Comparaisons de modèles. [Exact distribution of the final state. Poisson and branching approximations. Comparisons of models.]

Processus de ramification [Branching processes]
Etude du développement de modèles de populations où la reproduction et la décision des individus de rester à l'intérieur d'une population dépend de la politique de distribution des ressources. Approximation de processus épidémiques par un processus de branchement. [Study of the development of population models where reproduction and immigration and emigration rates depend on the population's policy to distribute resources among individuals. Aproximation of epidemic processes by a branching process.]

Optimisation de décisions-modèles probabilistes [Probabilistic models of decision optimization]
Recherche de modèles probabilistes de décision qui permettent des solutions stables sous information incomplète. [Search for probabilistic models of decision under incomplete information which show a sufficient stability of solutions (optimal choice modelling).]

Ordres et dépendances stochastiques [Stochastic orders and dependences]
Ordres stochastiques s-convexes. Copules et comonotonie. Echangeabilité (partielle). Applications en actuariat (théorie du risque et finance). Applications en biomathématique et en fiabilité. [s-convex stochastic orders. Copulas and comonotonicity. (Partial)exchangeability. Applications in actuarial sciences (risk theory and finance). Applications in biomathematics and reliability.]

Charactérisations [Characterizations]
Characterisations de distributions particulières et de familles de lois: propriétes et applications [Characterizations of specific distributions and of families of laws: properties and applications]

Etude des fluctuations des processus de Markov [Fluctuation theory of Markov processes]
Description des lois du maximum/minimum de processus markoviens à valeurs réelles. Analyse asymptotique de ces distributions. [Description of the law of maximum/minimum of real-valued Markov processes. Asymptotics analysis of their distributions.]

Fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy [Exponential functional of Lévy processes]
Etude de la loi de la fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy. Factorisation remarquable de lois de probabilités [Study of the law of the exponential functional of Lévy processes.Factorization of probability distributions]



publications





theses


Swan, Y. (2007), ''On two unsolved problems in probability'', Dir. Prof. F. Th. Bruss, Doctorat en Sciences - Orientation Statistique, ULB., 2007

Massaad, R. (2004), ''Echangeabilité et approximation de Poisson dans des modèles d'urne'', Dir. Cl. Lefèvre, Doctorat en Sciences - Orientation Statistique, ULB., 2004

Mesfioui, M. (1998), ''Approximation de Poisson et comparaison stochastique pour des modèles épidémiques hétérogènes'', Dir. Prof. Cl. Lefèvre, Doctorat en Sciences - 0rientation Statistique, ULB., 1998

Denuit, M. (1997), ''s-convex stochastic orderings with applications and exact probabilities for order statistics and related problems'', Dir. Prof. Cl. Lefèvre, Doctorat en Sciences - Orientation Statistique, Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle, ULB, Bruxelles., 1997

Kissami, A. (1993), ''Problèmes d'urne et processus épidémiques: modélisation et résultats asymptotiques'' , Dir. Prof. Cl. Lefèvre, Doctorat en Sciences, ULB., 1993



collaborations


Prof. Sergey Utev, University of Nottingham, School of Mathematical Sciences, Nottingham, Grande-Bretagne

Prof. Philippe Picard, Université de Lyon 1, Institut de Science Financière et d'Assurances, Lyon, France

Prof. Thomas S. Ferguson, University of California, Department of Mathematics, Los Angeles, Etats-Unis (USA)

Prof. Moshe Shaked, University of Arizona, Department of Mathematics, Tucson, Etats-Unis (USA)

Prof. Freddy Delbaen, ETH-Zentrum, Departement für Mathematik, Zürich, Suisse

Prof. Ludger Rüschendorf, University of Freiburg, Math. Stochastik, Freiburg, ALLEMAGNE (REP.FED.)

Prof. Mhamed Mesfioui, Université du Québec, Dépt. de Mathématiques et d'Informatique, Trois-Rivières, Canada

Prof. Michel Denuit, Université Catholique de Louvain, Institut de Statistique, Louvain-la-Neuve, Belgique

Prof. Vasilis Papathanasiou, University of Athens, Department of Mathematics, Athènes, Grèce

Prof. Stéphane Loisel, Université de Lyon 1, Institut de Science Financière et d'Assurances, Lyon, France

Dr. Fraser Daly, University of Nottingham, School of Mathematical Sciences, Nottingham, Grande-Bretagne

Prof. Mercè Claramunt, Universitat de Barcelona, Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, Barcelona, Espagne

Prof. Thomas Simon, Université Lille 1, Laboratoire Paul Painlevé, Lille, France

Dr. Mladen Savov, University of Oxford, New college, Oxford, Grande-Bretagne

Prof. Larbi Alili, University of Warwick, Department of Statistics, Warwick, Grande-Bretagne

Dr. Vincent Vigon, Université Louis Pasteur, Département de mathématiques, Strasbourg, France

Prof. Andreas Kyprianou, The University of Bath, Department of Mathematical Sciences, Bath, Grande-Bretagne



prix / awards


Prix du Concours Annuel 1990 de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, groupe I, conjointement avec Philippe Picard. - Claude LEFEVRE



savoir-faire/équipements / know-how, equipment


Enseignement et expertise en probabilités et en statistique.



mots clés pour non-spécialistes / keywords for non-specialists


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