Pour en savoir plus, consultez le site web de l'unité.

Analyse statistique de séries chronologiques et traitement du signal. Méthodes d'estimation: algorithmes de calcul de la fonction de vraisemblance et de la matrice d'information de Fisher, méthodes en ligne. [Statistical analysis of time series and signal processing. Estimation methods: algorithms for computing the likelihood function and the Fisher information matrix, on-line methods.]

Modèles de séries chronologiques à coefficients dépendant du temps, modèles non linéaires, modèles d'intervention. Analyse spectrale évolutive. [Time series models with time-dependent coefficients, non-linear models, intervention models. Evolutive spectral analysis.]

Méthodes de prévision par lissage exponentiel et généralisations. Développement d'un système expert de prévision économique: logiciel TSE (Time Series Expert). [Forecasting methods: exponential smoothing methods and generalisations. Development of an expert system of economic forecasting: software program Time Series Expert (TSE).]

Framework for empirical analysis of evolution of cross-section distributions in function of time: empirical macroeconomics and dynamics of large models for cross-sectional data. [Framework for empirical analysis of evolution of cross-section distributions in function of time: empirical macroeconomics and dynamics of large models for cross-sectional data.]

Développement d'un cours en auto-apprentissage pour l'analyse des séries temporelles [Development of a self-learning course for time series analysis]

OnLineMath et Sciences [OnLineMath et Sciences]
Participation à un projet européen de développement de cours en ligne pour les mathématiques et les sciences [Participation to a European project of developpement of on line courses for mathematics and sciences]

Liste des publications (format PDF)

OUAKASSE, Abdelhamid (2004) Estimation par récurrence dans le contexte d'un modèle dynamique - Propriétés des estimateurs et mise en oeuvre de la méthode, Doctorat en sciences - orientation statistique, Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle., 2004

AYADI, Abdelghafour (2001) On the numerical and statistical properties of autocorrelations and partial autocorrelations, ULB, Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle., 2001

ZAHAF, Toufik ''Contributions à l'estimation des paramètres de modèles de séries chronologiques'', Doctorat en Statistique Appliquée, Dir. Prof. G. Mélard, Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle, ULB, Bruxelles, 1998

SABITI, Kiseta Jacques ''Time Series Models with Exogenous Variables: Problem of Parameters Estimation'', Doctorat en Statistique Appliquée, Dir. Prof. G. Mélard, Institut de Statistique et de Recherche Opérationnelle, ULB, Bruxelles, 1997

PASTEELS, Jean-Michel ''L'expertise dans la prévision à court terme de variables économiques: contributions méthodologiques et empiriques'', Doctorat en Sciences Economiques, Dir. Prof. Guy Mélard et Prof. Paul Kestens, Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques, ULB, Bruxelles, 1997

RUELAS, José Gabriel ''Systèmes intelligents d'aide à la décision et application en gestion de portefeuilles'', Doctorat en Sciences Sociale, orientation Informatique et Sciences Humaines, Dir. Prof. Guy Mélard et Prof. Jacques Janssen, Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques, ULB, Nivelles, 1997

AZRAK, Rajae ''Contribution à l'estimation de modèles non stationnaires'', Dir. Prof. Guy Mélard, Faculté des Sciences, ULB, Bruxelles, 1996

HARTI, Mostafa ''Algorithmes pour l'estimation par pseudo-maximum de vraisemblance exacte pour des modèles VARMA sous forme classique et sous forme structurée'', Dir. Prof. Guy Mélard, Institut de Statistique, ULB, Bruxelles, 1996

Analyse spectrale évolutive.

Analyse statistique de séries chronologiques et traitement du signal

Développement d'un système expert de prévision économique: logiciel TSE (Time Series Expert)

Etablissement d'un cadre pour l'investigation empirique de l'évolution de distributions transversales en fonction du temps: macro-économie empirique et dynamique de grands modèles pour données transversales.

Modèles à coefficients dépendant du temps, modèles non linéaires, modèles d'intervention.

Méthodes d'estimation: algorithmes de calcul de la fonction de vraisemblance et de la matrice d'information de Fisher, méthodes en ligne

Méthodes de prévision par lissage exponentiel et généralisations.

Statistique informatique et développements d'algorithmes.

Techniques d'enseignement à distance (statistique et sciences).