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Evaluation de produits dérivés financiers sur plusieurs sous-jacents [Pricing multi-assets derivatives]

Dans ce projet nous nous focalisons sur l'évaluation de produits dérivés dépendants de plusieurs sous-jacents. Les modèles utilisés sont du type modèle de Lévy multidimensionnel ainsi que des extensions incluant des effets de volatilités stochastiques. [In this project we focus upon the pricing of derivatives depending on a multiple of underlying assets. The pricing models used are multidimensional Lévy type models and some extensions including stochastic volatility effects.]



responsable


Griselda DEELSTRA


équipe


Gregory RAYEE


disciplines et mots clés déclarés


Processus stochastiques Sciences actuarielles

modèles de lévy multidimensionnels modélisation de la dépendance