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Valorisation et couverture des options exotiques en assurance et finance [Pricing and hedging of exotic options in finance and insurance]

Entres autres, stratégies statiques de sur-réplication pour une classe d'options exotiques de type européen avec sous-jacent une somme pondérée des prix d'actifs (en particulier des produits unit-linked et des options à corbeille). [One of the topics of this research project is that we look at a static hedge for a class of exotic options, which leads to an upper bound of the price. In particular, we consider unit-linked insurance contracts and basket options.]



responsables


Griselda DEELSTRA Pierre PATIE


équipe


Carine BARTHOLME Matthieu SIMON Christopher VAN WEVERBERG


disciplines et mots clés déclarés


Probabilités Processus stochastiques Sciences actuarielles

couverture statique