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Modèles de risque avec environnement markovien et non-markovien [Markov-modulated risk models and non-Markov models]

Evaluation récursive des probabilités de ruine pour les modèles discrets. Approximation des probabilités de ruine dans les modèles à temps continu. Inégalités généralisant l'inégalité de Lundberg des modèles classiques. [Approximation of ruin probabilities in continuous time models.]



responsable


Pierre PATIE


équipe


Mohammed SNOUSSI


disciplines et mots clés déclarés


Probabilités Processus stochastiques

probabilités de ruine processus semi-markoviens théorie mathématique du risque