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Asian basket (spread) options [Asian basket (spread) options]

Dans une option panier asiatique (de type spread) (Asian basket (spread)), le sous-jacent est défini comme la moyenne temporelle d'une somme pondérée de plusieurs prix d'actif. Vu que le prix d'une telle option ne possède pas de forme analytique, nous dérivons des approximations analytiques. [Since there are no explicit pricing formulae available for pricing Asian basket (spread) options, we derive closed approximation formulae.]



responsables


Griselda DEELSTRA Pierre PATIE


équipe


Carine BARTHOLME Gregory RAYEE


disciplines et mots clés déclarés


Méthodes mathématiques et quantitatives Processus stochastiques Statistique appliquée

asian basket options comonotonicité moment matching spread options