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Evaluation d'options dans le cadre de processus de Lévy Markovien modulé [European option pricing in the framework of Markov Modulated Lévy]

Dans ce projet, nous commençons par évaluer des options d'achat Européenne, des options d'échanges et des options Quanto dans le cadre où les sous-jacents suivent des processus de Lévy Markoviens modulés par une chaine de Markov avec un nombre arbitraire d'états. [In this project, we price European call options, exchange options and Quanto options when the risky assets involved are general Markov Modulated Lévy processes, modulated by a Markov Chain with an arbitrary number of states.]



responsable


Griselda DEELSTRA


équipe


Matthieu SIMON


disciplines et mots clés déclarés


Monnaie et taux d'intérêt Processus stochastiques Sciences actuarielles

chaine de markov options processus de lévy