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Modélisation des courbes multiples de taux d'intérêts [Multiple curve interest rate modelling]

Le but de ce projet est de développer un model pour les courbes multiples de taux d'intérêts à l'aide de dynamiques adaptées à la pratique et d'avoir des formules d'évaluation semi-analytiques dans le cas de taux d'intérêts positifs. Ce modèle est basé sur des spreads multiplicatives positives. [The aim of this project is to develop a multiple curve interest rate model that combines tractable model dynamics and semi-analytic pricing formulas with positive interest rates, based on positive multiplicative spreads.]



responsable


Griselda DEELSTRA


équipe


Markus HESS


disciplines et mots clés déclarés


Monnaie et taux d'intérêt Processus stochastiques Sciences actuarielles

courbes multiples taux d'intérêt