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Evaluation de produits dérivés financiers longue maturité [Long dated derivatives]

Nous allons développer et étudier des outils mathématiques et des méthodes numériques qui permettront une calibration rapide et efficace pour l'évaluation des produits dérivés sur taux de change et à maturité longue. Plus précisément, nous nous focaliserons sur les modèles à volatilité hybrides qui sont particulièrement appropriés pour l'évaluation et la couverture des produits dérivés sur taux de change et à maturité longue et qui sont capables de capturer les effets de volatilité stochastique et de volatilité locale observés dans les marchés. Ce projet considère également l'évaluation de produit dérivés rencontrés dans le monde de l'assurance vie. [We study pricing models for long dated foreign exchange ( FX) derivatives. We therefore develop mathematical tools and numerical methods that allow for a fast and efficient pricing method for long dated FX derivatives. More precisely, we focus upon hybrid volatility models, which are particularly consistent for the pricing and hedging of long dated derivatives and which are able to catch stochastic and local volatility behaviors observed in the market. This project also considers the pricing of life Insurance derivatives.]



responsable


Griselda DEELSTRA


équipe


Gregory RAYEE


disciplines et mots clés déclarés


Monnaie et taux d'intérêt Processus stochastiques Sciences actuarielles

taux de change