Gestion du risque, en particulier en assurance et mathématiques financières [Risk management, in particular in insurance and mathematical finance]
Mesures de risque en Finance et Assurance, Ordres et métriques stochastiques entre risques, Construction de risques majorants/minorants, Echangeabilité et dépendance générale entre risques, Approximation de Poisson pour portefeuille, intéraction entre ALM et théorie du risque, Assurance et théorie du risque [Risk measures in finance and insurance, Stochastic orders and measures between risks, Construction of dominating risks, Comparisons of risks and damage processes, Changeability and general dependence between risks, Poisson approximations for portfolios, Interaction between ALM and risk theory, Insurance and risk theory ]
Probabilité de ruine, sur horizon fini ou infini [Ruin probability, over finite or infinite horizon]
Evaluation de la probabilité de ruine, exacte ou asymptotique, avec ou sans taux d'intéret [Evaluation of ruin probability, exact or asymptotic, with or without interest rate ]
Modèles de risque avec environnement markovien et non-markovien [Markov-modulated risk models and non-Markov models]
Evaluation récursive des probabilités de ruine pour les modèles discrets. Approximation des probabilités de ruine dans les modèles à temps continu. Inégalités généralisant l'inégalité de Lundberg des modèles classiques. [Approximation of ruin probabilities in continuous time models.]
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