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Carine BARTHOLME


coordonnées


Carine BARTHOLME
tel +32-2-650.58.94, +32-2-650.58.93, fax +32-2-650.58.67, clefevre@ulb.ac.be, tbruss@ulb.ac.be
Campus du Solbosch
CP*, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles



unités de recherche


Probabilités [Probability]
Sciences actuarielles [Actuarial sciences]



projets


Théorie du risque [Risk theory]
Probabilité de ruine d'une compagnie d'assurance. Moments du temps de ruine. Modélisation du nombre de sinistres. Ordres stochastiques en actuariat. [Ruin probability of an insurance company. Moments of the ruin time. Modelling of the number of claims. Stochastic orders in actuarial sciences.]

Fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy [Exponential functional of Lévy processes]
Etude de la loi de la fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy. Factorisation remarquable de lois de probabilités [Study of the law of the exponential functional of Lévy processes.Factorization of probability distributions]

Valorisation et couverture des options exotiques en assurance et finance [Pricing and hedging of exotic options in finance and insurance]
Entres autres, stratégies statiques de sur-réplication pour une classe d'options exotiques de type européen avec sous-jacent une somme pondérée des prix d'actifs (en particulier des produits unit-linked et des options à corbeille). [One of the topics of this research project is that we look at a static hedge for a class of exotic options, which leads to an upper bound of the price. In particular, we consider unit-linked insurance contracts and basket options.]

Asian basket (spread) options [Asian basket (spread) options]
Dans une option panier asiatique (de type spread) (Asian basket (spread)), le sous-jacent est défini comme la moyenne temporelle d'une somme pondérée de plusieurs prix d'actif. Vu que le prix d'une telle option ne possède pas de forme analytique, nous dérivons des approximations analytiques. [Since there are no explicit pricing formulae available for pricing Asian basket (spread) options, we derive closed approximation formulae.]

Fonctionnelles de processus de Markov [Functionals of Markov processes]
Caractérisation de la loi de fonctionnelles additives de processus markoviens tels que les diffusions linéaires, les processus de Lévy, processus auto-similaires et différents types de généralisations des processus d'Ornstein-Uhlenbeck. [Characterisation of the law of aditive functionals of Markov processes such as linear diffusions, Lévy processes, auto-similar processes and different types of generalisations of Ornstein-Uhlenbeck processes]



disciplines et mots clés déclarés


Analyse complexe Analyse mathématique Méthodes mathématiques et quantitatives Probabilités Processus stochastiques Sciences actuarielles Statistique appliquée

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