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Claude LEFEVRE


coordonnées


Faculté des Sciences
Claude LEFEVRE
tel 02 650 58 94, fax 02 650 58 99, Claude.Lefevre@ulb.ac.be
Campus de la Plaine
CP210, boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles




unités de recherche


Probabilités [Probability]
Sciences actuarielles [Actuarial sciences]



projets


Problèmes de premier passage [First passage problems]
Premier passage de processus ponctuels dans une barrière. Distributions exacte et asymptotique du niveau de passage. Utilisation de familles remarquables de polynômes. [First passage of counting processes in a barrier. Exact and asymptotic distributions of the crossing level. Use of remarkable families of polynomials.]

Théorie du risque [Risk theory]
Probabilité de ruine d'une compagnie d'assurance. Moments du temps de ruine. Modélisation du nombre de sinistres. Ordres stochastiques en actuariat. [Ruin probability of an insurance company. Moments of the ruin time. Modelling of the number of claims. Stochastic orders in actuarial sciences.]

Processus épidémiques [Epidemic processes]
Distribution exacte de l'état final. Approximations de Poisson et par branchement. Comparaisons de modèles. [Exact distribution of the final state. Poisson and branching approximations. Comparisons of models.]

Processus de ramification [Branching processes]
Etude du développement de modèles de populations où la reproduction et la décision des individus de rester à l'intérieur d'une population dépend de la politique de distribution des ressources. Approximation de processus épidémiques par un processus de branchement. [Study of the development of population models where reproduction and immigration and emigration rates depend on the population's policy to distribute resources among individuals. Aproximation of epidemic processes by a branching process.]

Ordres et dépendances stochastiques [Stochastic orders and dependences]
Ordres stochastiques s-convexes. Copules et comonotonie. Echangeabilité (partielle). Applications en actuariat (théorie du risque et finance). Applications en biomathématique et en fiabilité. [s-convex stochastic orders. Copulas and comonotonicity. (Partial)exchangeability. Applications in actuarial sciences (risk theory and finance). Applications in biomathematics and reliability.]

Charactérisations [Characterizations]
Characterisations de distributions particulières et de familles de lois: propriétes et applications [Characterizations of specific distributions and of families of laws: properties and applications]

Gestion du risque, en particulier en assurance et mathématiques financières [Risk management, in particular in insurance and mathematical finance]
Mesures de risque en Finance et Assurance, Ordres et métriques stochastiques entre risques, Construction de risques majorants/minorants, Echangeabilité et dépendance générale entre risques, Approximation de Poisson pour portefeuille, intéraction entre ALM et théorie du risque, Assurance et théorie du risque [Risk measures in finance and insurance, Stochastic orders and measures between risks, Construction of dominating risks, Comparisons of risks and damage processes, Changeability and general dependence between risks, Poisson approximations for portfolios, Interaction between ALM and risk theory, Insurance and risk theory ]

Probabilité de ruine, sur horizon fini ou infini [Ruin probability, over finite or infinite horizon]
Evaluation de la probabilité de ruine, exacte ou asymptotique, avec ou sans taux d'intéret [Evaluation of ruin probability, exact or asymptotic, with or without interest rate ]

Méthodes de calcul récursives pour des distributions composées [Recursive computational methods for compound distributions]
Généralisation d'algorithmes de type Panjer [Generalized algorithms of Panjer's type]

Modèles épidémiques en assurance [Models for epidemies in insurance]
Etude des risques d'épidémie (genre grippe) et estimation de leur couverture en assurance [Study of epidemic risk (like influenza) and estimation of their cover in insurance]

Problèmes de croisement [Boundary-crossing problems]
Caractérisation de la loi de temps de sortie de processus markoviens sur des courbes [Characterisation of the exit law of Markov processes above curves]



prix


Prix du Concours Annuel 1990 de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, groupe I, conjointement avec Philippe Picard.

Prix du Concours Annuel 1990 de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, groupe I, conjointement avec Philippe Picard



disciplines et mots clés déclarés


Analyse mathématique Biométrie Economie industrielle Probabilités Processus stochastiques Sciences actuarielles

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