Pour en savoir plus, consultez le site web de Guy MELARD.

Analyse statistique de séries chronologiques et traitement du signal. Méthodes d'estimation: algorithmes de calcul de la fonction de vraisemblance et de la matrice d'information de Fisher, méthodes en ligne. [Statistical analysis of time series and signal processing. Estimation methods: algorithms for computing the likelihood function and the Fisher information matrix, on-line methods.]

Modèles de séries chronologiques à coefficients dépendant du temps, modèles non linéaires, modèles d'intervention. Analyse spectrale évolutive. [Time series models with time-dependent coefficients, non-linear models, intervention models. Evolutive spectral analysis.]

Méthodes de prévision par lissage exponentiel et généralisations. Développement d'un système expert de prévision économique: logiciel TSE (Time Series Expert). [Forecasting methods: exponential smoothing methods and generalisations. Development of an expert system of economic forecasting: software program Time Series Expert (TSE).]

Framework for empirical analysis of evolution of cross-section distributions in function of time: empirical macroeconomics and dynamics of large models for cross-sectional data. [Framework for empirical analysis of evolution of cross-section distributions in function of time: empirical macroeconomics and dynamics of large models for cross-sectional data.]

Développement d'un cours en auto-apprentissage pour l'analyse des séries temporelles [Development of a self-learning course for time series analysis]

Inférence pour les processus spatiaux et temporels [Inference in Time Series and Random Fields]
Etude systématique et approfondie des techniques d'inférence dans le domaine de l'analyse statistique (a) de divers modèles de séries chronologiques, (b) des séries multivariées à symétrie elliptique et (c) des processus spatiaux sous des hypothèses distributionnelles faibles (densités sous-jacentes non spécifiées). [A systematic and in depth study of inference techniques for (a) a variety of time series models, (b) multivariate, elliptically-contoured series and (c) random fields, under weak distributional assumptions (unspecified densities).]