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Matthieu SIMON


coordonnées


Faculté des Sciences
Matthieu SIMON
Matthieu.Simon@ulb.ac.be
Campus de la Plaine
CP*, boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles



unités de recherche


Sciences actuarielles [Actuarial sciences]



projets


Valorisation et couverture des options exotiques en assurance et finance [Pricing and hedging of exotic options in finance and insurance]
Entres autres, stratégies statiques de sur-réplication pour une classe d'options exotiques de type européen avec sous-jacent une somme pondérée des prix d'actifs (en particulier des produits unit-linked et des options à corbeille). [One of the topics of this research project is that we look at a static hedge for a class of exotic options, which leads to an upper bound of the price. In particular, we consider unit-linked insurance contracts and basket options.]

Evaluation d'options dans le cadre de processus de Lévy Markovien modulé [European option pricing in the framework of Markov Modulated Lévy processes ]
Dans ce projet, nous commençons par évaluer des options d'achat Européenne, des options d'échanges et des options Quanto dans le cadre où les sous-jacents suivent des processus de Lévy Markoviens modulés par une chaine de Markov avec un nombre arbitraire d'états. [In this project, we price European call options, exchange options and Quanto options when the risky assets involved are general Markov Modulated Lévy processes, modulated by a Markov Chain with an arbitrary number of states.]

Modèles épidémiques en assurance [Models for epidemies in insurance]
Etude des risques d'épidémie (genre grippe) et estimation de leur couverture en assurance [Study of epidemic risk (like influenza) and estimation of their cover in insurance]



disciplines et mots clés déclarés


Monnaie et taux d'intérêt Probabilités Processus stochastiques Sciences actuarielles

chaine de markov couverture statique epidémie options processus de lévy