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Markus HESS


coordonnées


Markus HESS
tel tel +32-2-650.59.40, fax +32-2-650.58.99, Markus.Hess@ulb.ac.be
Campus de la Plaine
CP210, boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles



unités de recherche


Sciences actuarielles [Actuarial sciences]



projets


Modélisation des courbes multiples de taux d'intérêts [Multiple curve interest rate modelling]
Le but de ce projet est de développer un model pour les courbes multiples de taux d'intérêts à l'aide de dynamiques adaptées à la pratique et d'avoir des formules d'évaluation semi-analytiques dans le cas de taux d'intérêts positifs. Ce modèle est basé sur des spreads multiplicatives positives. [The aim of this project is to develop a multiple curve interest rate model that combines tractable model dynamics and semi-analytic pricing formulas with positive interest rates, based on positive multiplicative spreads.]



disciplines et mots clés déclarés


Monnaie et taux d'intérêt Processus stochastiques Sciences actuarielles

courbes multiples taux d'intérêt