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Gregory RAYEE


coordonnées


Faculté Solvay Brussels School - E.M.
Grégory RAYEE
Gregory.Rayee@ulb.ac.be
Campus du Solbosch
CP114/04, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles




unités de recherche


European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics [European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics] (ECARES)
Sciences actuarielles [Actuarial sciences]



projets


Evaluation de produits dérivés financiers sur plusieurs sous-jacents [Pricing multi-assets derivatives]
Dans ce projet nous nous focalisons sur l'évaluation de produits dérivés dépendants de plusieurs sous-jacents. Les modèles utilisés sont du type modèle de Lévy multidimensionnel ainsi que des extensions incluant des effets de volatilités stochastiques. [In this project we focus upon the pricing of derivatives depending on a multiple of underlying assets. The pricing models used are multidimensional Lévy type models and some extensions including stochastic volatility effects.]

Evaluation de produits dérivés financiers longue maturité [Long dated derivatives]
Nous allons développer et étudier des outils mathématiques et des méthodes numériques qui permettront une calibration rapide et efficace pour l'évaluation des produits dérivés sur taux de change et à maturité longue. Plus précisément, nous nous focaliserons sur les modèles à volatilité hybrides qui sont particulièrement appropriés pour l'évaluation et la couverture des produits dérivés sur taux de change et à maturité longue et qui sont capables de capturer les effets de volatilité stochastique et de volatilité locale observés dans les marchés. Ce projet considère également l'évaluation de produit dérivés rencontrés dans le monde de l'assurance vie. [We study pricing models for long dated foreign exchange ( FX) derivatives. We therefore develop mathematical tools and numerical methods that allow for a fast and efficient pricing method for long dated FX derivatives. More precisely, we focus upon hybrid volatility models, which are particularly consistent for the pricing and hedging of long dated derivatives and which are able to catch stochastic and local volatility behaviors observed in the market. This project also considers the pricing of life Insurance derivatives.]

Asian basket (spread) options [Asian basket (spread) options]
Dans une option panier asiatique (de type spread) (Asian basket (spread)), le sous-jacent est défini comme la moyenne temporelle d'une somme pondérée de plusieurs prix d'actif. Vu que le prix d'une telle option ne possède pas de forme analytique, nous dérivons des approximations analytiques. [Since there are no explicit pricing formulae available for pricing Asian basket (spread) options, we derive closed approximation formulae.]



disciplines et mots clés déclarés


Méthodes mathématiques et quantitatives Monnaie et taux d'intérêt Processus stochastiques Sciences actuarielles Statistique appliquée

asian basket options comonotonicité modèles de lévy multidimensionnels modélisation de la dépendance moment matching spread options taux de change