Valorisation et couverture des options exotiques en assurance et finance [Pricing and hedging of exotic options in finance and insurance]
Entres autres, stratégies statiques de sur-réplication pour une classe d'options exotiques de type européen avec sous-jacent une somme pondérée des prix d'actifs (en particulier des produits unit-linked et des options à corbeille). [One of the topics of this research project is that we look at a static hedge for a class of exotic options, which leads to an upper bound of the price. In particular, we consider unit-linked insurance contracts and basket options.]
Options hybrides [Hybrid options]
Dans ce projet, nous nous sommes intéressés au problème d'évaluation des options exotiques sur taux de change en tenant compte des effets induits par la volatilité du marché. Notre but est de développer des modèles à volatilité locale et des modèles stochastiques plus avancés. [We develop a stochastic model for evaluating and hedging exotic exchange rate options. ]
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Faculté Solvay Brussels School - E.M.
